🌊 Происхождение и развитие теории
👨🔬 Ральф Нельсон Эллиотт
- • 1871–1948: американский бухгалтер и теоретик
- • 1934: прикованный к постели, изучил рыночные данные за 75 лет
- • Открытие: рынки следуют последовательностям Фибоначчи, встречающимся в природе
- • 1938: опубликовал «The Wave Principle»
🧬 Научные основы
Законы природы
Основаны на последовательности Фибоначчи и золотом сечении
Теория фракталов
Крупные волны содержат меньшие волны в рекурсивных циклах
Психология толпы
Отражает циклические изменения настроений инвесторов
Временные циклы
Двойная прогностическая сила — по цене и по времени
🎯 Ключевые принципы волн Эллиотта
🌊 Базовая волновая структура: модель 5–3
Импульсные волны (5-волновая структура)
Волна 1: начало
- • Обычно небольшая амплитуда
- • Умеренный объём
- • Часто игнорируется
- • Фундаментальные показатели начинают улучшаться
Волна 2: откат
- • Глубокий откат (50%–78,6%)
- • Сжимающийся объём
- • Преобладает пессимизм
- • Не должна пробивать начало волны 1
Волна 3: основной рост
- • Обычно самая длинная и сильная
- • Значительное расширение объёма
- • Пробивает ключевое сопротивление
- • Растёт внимание СМИ
Волна 4: консолидация
- • Сложная боковая коррекция
- • Неглубокий откат (23,6%–38,2%)
- • Не должна пробивать максимум волны 1
- • Готовит почву для волны 5
Волна 5: завершающая волна
- • Возможна дивергенция
- • Объём может сжиматься
- • Настроения крайне оптимистичны
- • Подготавливает коррекционную фазу
Коррекционные волны (3-волновая структура)
Волна A: первое падение
- • Относительно умеренное снижение
- • Воспринимается как техническая коррекция
- • Объём начинает расти
- • Оптимизм сохраняется
Волна B: отскок
- • Откат на 50%–78,6%
- • Обычно меньший объём
- • Часто принимается за новый бычий тренд
- • Обычно не обновляет максимумы
Волна C: основное снижение
- • Самое глубокое и резкое падение
- • Сильное расширение объёма
- • Распространяется паника
- • Часто пробивает минимум волны A
Формы коррекции
- • Зигзаг: структура 5‑3‑5; резкое падение и отскок
- • Плоскость: структура 3‑3‑5; боковая консолидация
- • Треугольник: структура 3‑3‑3‑3‑3; сужающиеся диапазоны
- • Сложная: комбинации простых коррекций
⚖️ Три главных правила волн Эллиотта
Правило 1: волна 2 не должна пробивать начало волны 1
Смысл: пробой означает неверную разметку
Исключение: проколы возможны на рынках с кредитным плечом
Практика: ключевая проверка достоверности волновой разметки
Правило 2: волна 3 никогда не бывает самой короткой
Смысл: волна 3 обычно самая длинная среди 1/3/5
Самая короткая: даже если не самая длинная, она не может быть самой короткой
Практика: основная фаза прибыли
Правило 3: волна 4 не должна перекрывать волну 1
Смысл: минимум волны 4 не должен пробивать максимум волны 1
Исключение: перекрытие возможно в клиньях/диагональных треугольниках
Практика: перекрытие часто сигнализирует об истощении тренда
📐 Соотношения Фибоначчи
Ценовые соотношения
| Волна | Типичные соотношения | Примечания |
|---|---|---|
| Волна 2 | 50%, 61,8%, 78,6% | Откат волны 1 |
| Волна 3 | 161,8%, 261,8% | Кратно волне 1 |
| Волна 4 | 23,6%, 38,2%, 50% | Откат волны 3 |
| Волна 5 | 100%, 161,8% | Отношение к волне 1 |
| Волна C | 100%, 161,8% | Отношение к волне A |
Временные соотношения
Циклические соотношения
Длительность волн также подчиняется пропорциям Фибоначчи
Типичные соотношения
- • 61,8%: наиболее частое временное соотношение
- • 100%: равное временное соотношение
- • 161,8%: расширенное временное соотношение
Практическое применение
Сочетайте с ценовыми целями, чтобы прогнозировать окна разворота
🔍 Практические приёмы определения волн
📈 Определение импульсных волн
Особенности формы
- • Волна 3 самая взрывная
- • Волны 1, 3, 5 движутся в одном направлении
- • Волны 2 и 4 — коррекции
- • В целом виден чёткий тренд
Особенности объёма
- • Наибольший объём в волне 3
- • Возможна ценово-объёмная дивергенция в волне 5
- • Сжатие объёма на коррекциях
- • Расширение объёма на пробоях
Настроения рынка
- • Волна 1: скептицизм
- • Волна 3: подтверждение
- • Волна 5: эйфория
📉 Определение коррекционных волн
Зигзагообразная коррекция
- • Волна A: 5-волновая структура
- • Волна B: 3-волновая структура; слабый отскок
- • Волна C: 5-волновая структура; самое глубокое снижение
- • В целом резкое падение, затем резкий отскок
Плоская коррекция
- • Волна A: 3-волновая структура
- • Волна B: 3-волновая структура; более сильный отскок
- • Волна C: 5-волновая структура; пробивает минимум A
- • В целом боковая консолидация
Треугольная коррекция
- • Пять подволн; каждая из 3 волн
- • Диапазон постепенно сужается
- • Объём постепенно уменьшается
- • Часто появляется в волне 4
🎯 Практические стратегии с волнами Эллиотта
💰 Оптимальный вход и выход
🟢 Лучшие точки входа
Дно волны 2
- • Вход с наименьшим риском
- • Стоп-лосс ниже начала волны 1
- • Цель — расширение волны 3 на 1,618
Дно волны 4
- • Вход после консолидации
- • Стоп-лосс ниже минимума волны 4
- • Цель — зоны завершения волны 5
🔴 Лучшие точки выхода
Расширение волны 3
- • Частично фиксируйте на расширениях 1,618/2,618
- • Подтягивайте стоп-лоссы по структуре
Дивергенция волны 5
- • Следите за дивергенцией импульса/объёма
- • Ужесточайте стоп-лоссы и фиксируйте прибыль