Посчитайте всё до входа в сделку: сколько съедят комиссии, какого размера открывать позицию, до какой цены вас не ликвидируют и сколько придётся заплатить по ставке финансирования за месяц удержания. Любое число можно менять, результат обновляется мгновенно, все формулы раскрыты.
Комиссия берётся с номинальной стоимости (суммы ордера с учётом плеча) — один раз при открытии и один раз при закрытии. Узнайте, во сколько обойдётся полный цикл, какую долю маржи он съедает и как далеко должна уйти цена, чтобы выйти в ноль.
номинал при открытии × ставка при открытии + номинал при закрытии × ставка при закрытии.цена входа × (1+o) ÷ (1−c), шорт цена входа × (1−o) ÷ (1+c), где o / c — ставки при открытии / закрытии, приблизительно o + c.
Сначала решаем, «сколько максимум мы потеряем, дойдя до стоп-лосса», и от этого отсчитываем размер позиции — именно так формируются ордера в системе CoinTech2u (см. «Что такое плечо на самом деле»). Меняя плечо, вы увидите: меняется только маржа, а убыток по стоп-лоссу остаётся прежним.
максимальный убыток ÷ (расстояние до стоп-лосса + 2 × ставка комиссии за одну сторону) (та же формула, что в калькуляторе статьи #95 на нашем сайте; комиссия приближённо считается от номинала при открытии).Оценка цены ликвидации для линейных контрактов USDT-M: до какого уровня цена должна пойти против вас, чтобы от маржи позиции остался лишь уровень поддерживающей маржи и биржа принудительно закрыла позицию.
цена ликвидации ≈ цена входа × (1 − 1/плечо + MMR), шорт цена ликвидации ≈ цена входа × (1 + 1/плечо − MMR).цена входа × (1 − W/номинал + MMR), шорт цена входа × (1 + W/номинал − MMR). При нулевом остатке результат совпадает с изолированной маржой; если для лонга получается ≤ 0 — даже падение цены до 0 не приведёт к ликвидации.У бессрочных контрактов нет даты экспирации, и цену удерживает рядом со спотом ставка финансирования. Ставка положительная: лонги платят шортам; отрицательная — наоборот. Чем дольше держите позицию, тем меньше этой суммой можно пренебрегать.
У большинства основных контрактов расчёт идёт раз в 8 часов, у некоторых монет — раз в 4 часа или раз в час; смотрите страницу сведений о контракте на бирже.
номинальная стоимость × ставка финансирования; при ставке > 0 лонг платит, шорт получает; при < 0 — наоборот.номинал × ставка × расчётов в день × число дней; годовых = ставка × расчётов в день × 365 (от номинальной стоимости; чтобы пересчитать на маржу, умножьте ещё на плечо).Эта страница — лишь инструмент оценки затрат и рисков; результаты являются упрощёнными оценками и не являются инвестиционной рекомендацией, ориентируйтесь на правила биржи и данные на странице ордера. Торговля криптовалютными контрактами сопряжена с очень высоким риском и может привести к потере всей маржи.
Комиссия = номинальная стоимость × ставка, берётся один раз при открытии и один раз при закрытии. Номинальная стоимость — это сумма ордера с учётом плеча (а не маржа), поэтому при тех же 1 000 USDT маржи плечо 10x открывает позицию на 10 000 USDT, и комиссия в 10 раз больше, чем при плече 1x. Лимитные ордера (мейкер) обычно дешевле рыночных (тейкер); точные ставки смотрите на официальном сайте биржи и в своём VIP-уровне.
Пусть ставка при открытии o, при закрытии c. Цена безубытка для лонга = цена входа × (1+o) ÷ (1−c); для шорта = цена входа × (1−o) ÷ (1+c). Она не зависит ни от размера позиции, ни от плеча и приблизительно равна o + c. Например, при тейкере 0,05% с обеих сторон лонгу нужно вырасти примерно на 0,1%, чтобы выйти в ноль.
Размер позиции (номинальная стоимость) = максимальный убыток ÷ (расстояние до стоп-лосса + 2 × ставка комиссии за одну сторону), максимальный убыток = размер счёта × доля риска на сделку. Пример: счёт 10 000 USDT, риск 1% (100 USDT), расстояние до стоп-лосса 2%, комиссия 0,05% — размер позиции = 100 ÷ 2,1% ≈ 4 761,90 USDT. Маржа = размер позиции ÷ плечо, фактическое плечо = размер позиции ÷ размер счёта. Плечо меняет только занятую маржу, но не то, сколько вы потеряете по стоп-лоссу.
Упрощённая оценка для USDT-M с изолированной маржой: цена ликвидации лонга ≈ цена входа × (1 − 1/плечо + ставка поддерживающей маржи), шорта ≈ цена входа × (1 + 1/плечо − ставка поддерживающей маржи). Пример: лонг от 100 000, плечо 20x, ставка поддерживающей маржи 0,5% — цена ликвидации ≈ 95 500, расстояние 4,5%. Реальные биржи используют ступенчатую ставку поддерживающей маржи, резервируют комиссию за закрытие и срабатывают по маркировочной цене, поэтому настоящая цена ликвидации обычно чуть ближе оценки.
Изолированная маржа покрывает убыток только маржой этой позиции; кросс-маржа задействует и остальной свободный баланс счёта. Оценка для кросс-маржи на этой странице подставляет доступные средства W = (начальная маржа + остальной свободный баланс): лонг ≈ цена входа × (1 − W/номинал + ставка поддерживающей маржи), шорт ≈ цена входа × (1 + W/номинал − ставка поддерживающей маржи). Предполагается, что на счёте только эта одна позиция; если позиций несколько, нереализованная прибыль и убыток остальных тоже сдвигают цену ликвидации.
При каждом расчёте платится или получается: номинальная стоимость × ставка финансирования. При положительной ставке лонги платят шортам, при отрицательной — шорты лонгам. Итого за период = номинал × ставка × число расчётов в день × число дней; годовых = ставка × число расчётов в день × 365. Пример: 0,01%, раз в 8 часов (3 раза в день) — около 10,95% годовых (от номинальной стоимости). Реальная ставка меняется на каждом интервале, эта страница считает по фиксированной ставке.
ИИ-система динамической многостратегической торговли CoinTech2u работает на вашем собственном аккаунте OKX / Bitget / Bybit / Binance: сначала определяет размер позиции по стоп-лоссу и риску, затем по плечу отсчитывает маржу и исполняет правила 24/7. Стратегии CoinTech2u работают на кросс-марже. Средства не покидают вашу биржу.
ИИ-система торговли — Бесплатная регистрация